[ Từ hàm Forecast Excel ]
Nói chung excel có 1 hàm là Forecast.linear . Hàm này có 1 assumption là dự báo linear 1 biến từ 1 biến khác. Cũng khá thú vị,
Mình có ý định simulation VNI thật. Với góc độ là từ lãi suất và simulate thử VNI. Assumption cũng không có gì cao siêu chỉ đơn giản là xem mức độ tương quan lãi suất ( LSTK và LS Bond 10 Y ) với VNI. Thì về dài hạn , mức độ giữa VNI và Bond Yield10Y tương quan rất cao ( data monthly giai đoạn 2008-2020 ) thì Mức độ tương quan cao ( -0.8 ) với (Data weekly giai đoạn 2015-2020) thì (-0.65) Với mức độ tương quan này. và kết qua đo lường này mình sẽ simulate Bond Yield rồi suy ra VNI theo Pt hồi quy. Nói chung là nếu theo kết quả thì năm sau cả nhà không có VNI cao cho lắm vì mình để mức Bond Yield gần như giữ nguyên biến động nhẹ. Nên nhìn chung thì theo cái simlation này thì VNI đứng nguyên.
Tóm lại sau khi đo lường lung tung vậy xong mà mình thấy tương quan có cao ntn cũng thú vị. Thay bằng link VNI với cái mới tỷ giá thì nên link VNI với Bondyield ít ra significant hơn nhiều về mặt thống kế.
Như vậy trên kỳ vọng lãi không tiếp tục giảm cũng không tăng. VNI có khả năng biến động nhẹ ít thay đôi nếu chiếu theo assumption kể trên.. Tất nhiên có nhiều khuyết tật của model này nhưng mức độ tương quan này quả là đáng ngạc nhiên.
Bài viết khác
Thật ra các sếp khi đi họp thường thích nói những vấn đề vĩ mô và những câu chuyện rất lớn. Nhưng trong workshop đầu tháng trước do Hedge Academy tổ chức về chủ đề này thì thực tế mình thấy câu chuyện lại khá đơn giản. Chỉ cần làm được hai việc, vừa khó … Đọc tiếp "Nhiều “thứ” quá"
Vô tiền khoáng hậu, TGKB (Tiền gửi Kho bạc Nhà nước) hiện đã lên trên 700 nghìn tỷ đồng. Nói chung con số này cũng chưa phải là giới hạn vì quy mô có thể còn tiếp tục tăng. Theo mình, cái sai cơ bản của SBV trong thời gian gần đây là chuyển gần … Đọc tiếp "SBV lại sai gì – Nói chung cái series này chắc còn dài"
Vô tiền khoáng hậu, TGKB (tiền gửi Kho bạc Nhà nước) hiện đã lên đâu đó trên 700 nghìn tỷ. Nói chung con số này cũng chưa phải là giới hạn vì quy mô có thể còn tiếp tục tăng. Nói chung cái sai cơ bản của SBV trong khoảng thời gian gần đây là … Đọc tiếp "SBV lại sai gì – Nói chung cái series này chắc còn dài"